Il existe deux manières de gagner en trading. La première, principalement utilisée par les traders swing / intra day est celle du ratio positif ‘’risk / reward’’. Les traders intraday, et surtout les traders swing, entrent généralement en position avec des ratios le plus élevé possible. La seconde est le winrate ou taux de réussite de vos trades. Mais revenons un instant sur ces calculs.

 

Risk / Reward

Le ratio risk reward représente simplement la perte maximum que vous vous autorisé en comparaison au gain espéré. Un ratio de 1 : 4 signifie que la perte autorisée est de 1 unité, alors que le gain de 4.  Vous vous en doutez, pour obtenir un avantage statistique qui fait que vous serez gagnant à long terme dans le trading, le ratio que vous utiliserez sera déterminant.

 

Winrate

Il s’agit simplement du taux de réussite de vos trades. Un winrate de 60 % signifie que le trader gagne en moyenne 6 trades sur 10.

 

Ces deux notions vous permettent de calculer le taux de réussite dont vous avez besoin pour être positif. Exemple.

Vous tradez à 100 $ l’unité et votre risk / reward est de 1 : 4. Cela signifie que lorsque vous perdez, vous perdez une unité soit 100 $ et que lorsque votre trade est gagnant, vous gagnez 4 unités soit 400 $.

 

Calcul du winrate nécessaire pour être ‘’à l’équilibre’’ ou ‘’break even’’ : 1 / (1 + risk / reward)

 

Dans notre exemple, avec un R/R de 1 : 4, vous n’avez besoin ‘’d’avoir raison’’ que plus de 20% du temps pour être à l’équilibre, sans gain ni perte (il faudra tout de même tenir compte des frais).

Point d’équilibre : 1 / (1 + (1/4)) = 0.8 soit 80 % de trades perdants donc 20 % de trades gagnants. Cela signifie que si vos trades sont gagnants plus de 20 % du temps, vous serez rentable à long terme.

 

C’est la raison pour laquelle il faut vous concentrer sur des trades ayant un gros ratio risk / reward. Plus votre ratio sera conséquent, plus vous pourrez vous permettre de faire des pertes dans la mesure ou 1 seul trade gagnant compensera plusieurs trades perdants.

 

Les traders swing ont généralement des ratios très intéressants car c’est ce qui leur permet de gagner sur le long terme.
Mais il existe une seconde façon de trader de manière rentable : plus technique et essentiellement utilisée par les scalpeurs, il s’agit d’avoir un gros winrate. En effet, de nombreux scalpeurs s’autorisent des pertes plus conséquentes que les gains (ratio de 3 :1, 4 : 1 voir plus de 5 : 1) dans la mesure ou leur winrate est très élevé. En effet, avec un winrate de 90 %, le scalpeur peut tout à fait se permettre d’avoir un risk reward de 6 : 1 pour être positif.

Calcul : ratio risk / reward de 6 : 1 = une prise de risque de 6 unités de perte pour 1, seulement une unité de gain. Mais avec un winrate de 90 %, le trader gagnera 9 trades sur 10 (soit + 9 unités) quand il fera 1 seul trade perdant (pour une perte de 6 unités).

Sur 10 trades, le bon scalpeur aura donc gagné 9 unités et perdu 6 unités.

Bilan = + 3 unités.

Rentable.

 

Il est important de comprendre ces deux façons différentes d’être rentable : certains privilégieront un gros winrate, d’autre de bons ratios. Il s’agit de deux types de trading différents, mais tous deux rentables s’ils sont effectués correctement.


Vous souhaitez en apprendre plus? Retrouvez nos articles en lien avec ce sujet :

Les points pivots
“Les extensions fibonacci”
On Balance Volume (OBV)

 

 

Share This